Chỉ báo Stochastic là gì? – Cách sử dụng chỉ báo trong đầu tư tài chính!

Thị trường chứng khoán chưa bao giờ hết biến động, mỗi thay đổi lớn nhỏ đều có thể khiến nhà đầu tư “kẹt hàng” trong khoản lỗ hoặc bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Chỉ báo Stochastic chính là công cụ giúp bạn nhận diện xu hướng, dự đoán điểm đảo chiều và xác định thời điểm mua – bán tối ưu. Cùng DNSE tìm hiểu ngay chỉ báo Stochastic là gì, cách vận dụng hiệu quả trong đầu tư chứng khoán để nâng cao lợi nhuận!

Chỉ báo Stochastic là gì?

Khái niệm

Chỉ báo Stochastic là gì? Hiểu đơn giản đây là một chỉ báo động lượng (momentum indicator) trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này đo lường vị trí giá hiện tại của một tài sản so với biên độ giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

• Nguyên lý chính: Khi xu hướng tăng, giá thường đóng cửa gần mức cao nhất của phiên; khi xu hướng giảm, giá đóng cửa gần mức thấp nhất.
• Stochastic dao động trong khoảng 0 – 100 và giúp xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán của thị trường.

Chỉ báo này được phát triển bởi George Lane vào những năm 50 thế kỷ trước. Cho đến nay chỉ báo vẫn được nhiều nhà đầu tư áp dụng và đạt nhiều thành công trong giao dịch. 

Tiến sĩ George đã nói về chỉ báo mà mình phát minh như sau: 

“Stochastic đo lường động lượng của giá. Bạn hãy tưởng tượng, nếu một tên lửa bay lên và trước khi quay về, tên lửa phải giảm tốc độ. Hoặc, hướng của động lượng luôn thay đổi trước khi giá thay đổi.”

Thành phần cấu tạo của Stochastic

Chỉ báo được cấu thành bởi hai đường dao động là %D và %K. Trong đó, cụ thể:

• Đường %K (đường màu xanh): đây là đường chuyển động chính do George đặt tên do đường này khá gần với phạm vi giá mà ông đang xét.
• Đường %D (đường màu cam): đây là đường trung bình động được được tính theo SMA(3) của đường %K. Vậy nên, đường %D có độ trễ nhất định so với đường %K.
• Đường biên: Các đường này được mặc định là 80 (biên trên) và 20 (biên dưới).

Khi nến giá vượt cao hơn đường biên trên, thị trường đang trong trạng thái quá mua. Nếu nến giá vượt biên dưới, thị trường đang trong tình trạng quá bán.

Thường thì đường màu xanh (%K) sẽ cho thấy giá trị thực của việc tăng hay giảm giá. Còn đường màu cam (%D) là đường trung bình động giản đơn được tính toán trên đường màu xanh (%K). Nhà đầu tư nên dựa vào tín hiệu của đường %K và phân kỳ của đường %D để xác định vùng quá mua và quá bán để giao dịch.

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Khi tính chỉ báo, nhà đầu tư cần xác định %K, %D của đỉnh và đáy trong phiên giao dịch đang xét đến; số phiên giao dịch phổ biến được sử dụng là 14 phiên:

%K = ( (C – L14)/(H14 – L14) ) x 100

Trong đó:

• %K: (Giá kết phiên hiện tại – Đáy của 14 phiên)/(Đỉnh của 14 phiên – Đáy của 14 phiên); lấy kết quả này nhân cho 100. 
• %D: SMA trong 3 phiên giao dịch đường màu xanh (%K).

%D = SMA 3 phiên của %K =  (%K hiện tại + %K phiên trước + %K 2 phiên trước) / 3

Ví dụ:

Giả sử một cổ phiếu trong 14 phiên gần nhất có các đặc điểm sau:

• Giá đóng cửa phiên hiện tại C = 50
• Giá thấp nhất trong 14 phiên L14 = 40
• Giá cao nhất trong 14 phiên H14 = 60

Áp dụng công thức ta tính được:

%K = ( (50 – 40) / (60 – 40) ) x 100 = 50

Điều này có nghĩa là giá đóng cửa hiện tại đang ở mức giữa (50%) trong khoảng giá dao động của 14 phiên gần nhất.

Sau đó, để tính %D, ta lấy trung bình của %K trong 3 phiên gần nhất. Giả sử %K của 3 phiên gần nhất là 40, 55 và 50 thì:

%D = (40 + 50 + 55) / 3 = 145/3 = 48.33

Đường %D mượt hơn, giúp loại bỏ tín hiệu nhiễu và thường dùng để xác nhận điểm mua/bán.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo này thể hiện động lượng của giá và động lượng luôn đi trước giá. Đây chính là “tín hiệu” để tìm ra điểm đảo chiều của nến giá. Khi kết hợp chỉ báo động lượng này với các chỉ báo khác sẽ rất hiệu quả. Một số ý nghĩa của chỉ báo mà nhà đầu tư nên biết:

Chỉ ra vùng giá quá mua quá bán

Chuyển động của hai đường %K và %D trong hai dải biên sẽ giúp nhà đầu tư xác định vùng quá mua và quá bán, cụ thể:

• Khi 2 đường này chuyển động cao hơn dải trên (>80), thị trường đang trong tình trạng quá mua. Nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi mua cổ phiếu.
• Khi 2 đường chuyển động thấp hơn dải dưới (<20), thị trường đang trong trạng thái quá bán. Nhà đầu tư hạn chế bán và đợi giai đoạn phục hồi.

Xác nhận xu hướng thị trường

• Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu cao hơn phạm vi đang xét, chỉ báo này sẽ di chuyển lên.
• Ngược lại trong xu hướng giảm, giá cổ phiếu thấp hơn phạm vi đang xem xét, chỉ báo có xu hướng chuyển động xuống dưới.
• Nhà đầu tư vẫn nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác nhằm tối ưu tín hiệu mà Stochastic đưa ra như Bollinger Bands, MACD,..

Tìm ra điểm đảo chiều xu hướng

• Khi đường màu cam (%D) và xu hướng của giá có sự phân kỳ (đường giá tăng và đường %D giảm hoặc ngược lại), đây được xem là các điểm đảo chiều xu hướng. 
• Phân kỳ giá và đường %D khi kết hợp với các chỉ báo khác sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho nhà đầu tư.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic 

Kết hợp chỉ báo Stochastic với các mô hình nến đảo chiều

Sự kết hợp giữa chỉ báo động lượng và các mô hình đảo chiều được cho là “song kiếm hợp bích”. Khi đường %D xảy ra phân kỳ với đường giá, kèm theo đó là biểu đồ xuất hiện các mô hình nến đảo chiều, đây sẽ là điểm giao dịch lý tưởng cho nhà đầu tư. Cụ thể:

• Điểm mua: Trong downtrend, nếu xuất hiện phân kỳ %D (tăng) và xuất hiện các mô hình đảo chiều như nến Hammer, Bullish Engulfing, Doji,…đây là tín hiệu mua khá chất lượng cho nhà đầu tư.

• Điểm bán: Trong xu hướng tăng, khi xuất hiện phân kỳ %D (giảm) và xuất hiện các mô hình đảo chiều như Dark Cloud Cover, Bearish Engulfing, Hanging man,…Nhà đầu tư nên bán để tránh giai đoạn giảm mạnh phía trước.

Kết hợp Stochastic với đường xu hướng – Trendline

Việc kết hợp chỉ báo động lượng cùng với đường xu hướng được xem là rất hiệu quả. Các điểm mua và điểm bán sẽ được đưa ra khi kết hợp hai công cụ này:

• Điểm mua: Khi nến giá chạm trendline (trong xu hướng tăng) và chỉ báo động lượng chạm dải dưới (<20), đây được xem là điểm mua lý tưởng cho nhà đầu tư khi khả năng cao nến giá sẽ bật tăng lại.

• Điểm bán: Khi nến giá phá vỡ kháng cự trước đó và chỉ báo động lượng chạm dải trên (>80), nhà đầu tư có thể bán và chốt lời tại đây. Khả năng cao sẽ có điều chỉnh để chạm trendline hoặc kết thúc xu hướng tăng trước đó.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo Stochastic trong chiến lược đầu tư

Ưu điểm của Stochastic	Nhược điểm của Stochastic
Cho nhiều tín hiệu như vùng quá mua/quá bán, phân kỳ, các đường trung bình động và giao cắt, giúp nhà đầu tư linh hoạt trong ra quyết định.	Độ chính xác giảm nếu không kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, dễ tạo tín hiệu giả nếu dùng đơn lẻ.
Sử dụng được trong mọi khung thời gian và thị trường từ ngắn hạn đến dài hạn.	Hiệu quả phụ thuộc nhiều vào việc thiết lập tham số và khung thời gian phù hợp.
Có sẵn trong hầu hết các nền tảng giao dịch và dễ sử dụng cho người mới.	Tín hiệu có thể bị trễ sau khi giá đã bắt đầu chuyển động, vì nó dựa trên giá đóng cửa và dao động giá.
Dễ kết hợp với các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy, như RSI, MACD, Moving Average.	Không phản ánh yếu tố cơ bản hay khối lượng giao dịch, do đó đôi khi thiếu chắc chắn.
Giúp phát hiện sớm các điểm đảo chiều nhờ phân kỳ giữa giá và chỉ báo.	Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, dễ tạo ra nhiều tín hiệu nhiễu và sai lệch.

Ví dụ về việc sử dụng chỉ báo Stochastic

Trong hình minh họa phía trên là một ví dụ cụ thể cho việc sử dụng chỉ báo Stochastic. Khi nến giá có xu hướng đi xuống (đường màu đỏ); đường màu xanh lá đại diện cho đường %D đi lên và xuất hiện phân kỳ tăng ở đây. 

Khi giá giảm 2-3 phiên sau đó, chỉ báo động lượng chạm dải dưới là điểm mua cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ “ăn trọn” sóng tăng phía trước khi xác định được phân kỳ của biểu đồ giá với chỉ báo động lượng. 

Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic

Một số lưu ý sau đây sẽ hữu ích cho nhà đầu tư nếu sử dụng chỉ báo động lượng, cụ thể:

• Chỉ báo động lượng này có thể đưa ra tín hiệu giao dịch ngắn hạn; tuy nhiên, nhà đầu tư nên kết hợp các chỉ báo khác để có quyết định tốt nhất.
• Chỉ báo động lượng có hướng di chuyển trước so với giá. Vậy nên, chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư đoán định hướng trong tương lai của nến giá.
• Nhà đầu tư ngắn hạn nên lưu ý khi giao dịch ở khung thời gian thấp. Những tín hiệu đưa ra ở khung thời gian này thường gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư “F0”.
• Nhà đầu tư hạn chế sử dụng chỉ báo này một cách đơn lẻ mà nên kết hợp các chỉ báo khác. 

Trải nghiệm Bộ lọc cổ phiếu DNSE – Bí quyết tìm cổ phiếu tiềm năng

Nhằm hỗ trợ NĐT tối ưu phương pháp lọc và phân tích cổ phiếu tiềm năng, DNSE ra mắt sản phẩm “Bộ lọc cổ phiếu” tích hợp trên bảng giá chứng khoán của DNSE:

• Hoàn toàn MIỄN PHÍ khi sử dụng từ chỉ số cơ bản đến nâng cao.
• Kết hợp FA & TA linh hoạt, vừa chỉ số tài chính cơ bản vừa chỉ báo kỹ thuật.
• Tốc độ xử lý REAL TIME giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý và cho kết quả.
• Cung cấp BỘ LỌC MẪU theo khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư.
• Giao diện TRỰC QUAN cao, dễ nhìn, dễ hiểu và dễ đánh giá.

Đặc biệt, cơ hội trải nghiệm Bộ lọc cổ phiếu ngay cả khi không có tài khoản DNSE!

Kết luận

Chỉ báo động lượng là chỉ báo đưa ra tín hiệu giao dịch trước chuyển động giá. Nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối ưu hóa quyết định. Bên cạnh đó, việc kết hợp các mô hình nến đảo chiều là không kém hiệu quả.